Сравнение FFBSX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FFBSX с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC).

FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFBSX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFBSX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFBSX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFBSX:

-0.26

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

FFBSX:

-0.25

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

FFBSX:

0.97

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

FFBSX:

-0.28

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

FFBSX:

-1.34

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

FFBSX:

2.80%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

FFBSX:

14.28%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

FFBSX:

-31.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFBSX:

-13.26%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

FFBSX

С начала года

-8.12%

1 месяц

-11.09%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.92%

5 лет

10.18%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFBSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFBSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FFBSX: -0.26

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

FFBSX: -0.25

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

FFBSX: 0.97

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

FFBSX: -0.28

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

FFBSX: -1.34

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFBSX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и ^GSPC

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFBSX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) составляет 8.01%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFBSX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFBSX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFBSX и ^GSPC

FFBSX

^GSPC

Сравнение FFBSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество